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Titre : Stochastic analysis : liber amicorum for Moshe Zakai Type de document : texte imprimé Auteurs : Eddy Mayer-Wolf, Auteur ; Ely Merzbach, Auteur ; Adam Shwartz, Auteur Editeur : London ; New York ; Orlando ; San Diego : Academic Press Année de publication : 1991 Importance : xx, 532 p. Présentation : ill Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-12-481005-1 Note générale : ISBN : 0-12-481005-5.- PPN 022144293 Langues : Anglais (eng) Tags : Analyse stochastique Stochastic analysis Index. décimale : 519.2 Probabilités Note de contenu : Includes bibliographical references. Stochastic analysis : liber amicorum for Moshe Zakai [texte imprimé] / Eddy Mayer-Wolf, Auteur ; Ely Merzbach, Auteur ; Adam Shwartz, Auteur . - London ; New York ; Orlando ; San Diego : Academic Press, 1991 . - xx, 532 p. : ill ; 24 cm.
ISBN : 978-0-12-481005-1
ISBN : 0-12-481005-5.- PPN 022144293
Langues : Anglais (eng)
Tags : Analyse stochastique Stochastic analysis Index. décimale : 519.2 Probabilités Note de contenu : Includes bibliographical references. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Nom du donateur OCA-NI-003795 003795 Ouvrages / Books OCA Bib. Nice Mont-Gros NI-Salle de lecture-Ouvrages Disponible
Titre : Stochastic Flows and Stochastic Differential Equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Hiroshi Kunita, Auteur Editeur : Cambridge ; New York ; Melbourne [UK ; USA] : Cambridge University Press (CUP) Année de publication : cop. 1990 Collection : Cambridge studies in advanced mathematics num. 24 Importance : 1 vol. (XIV-346 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-59925-2 Note générale : Autres tirages : 1997, 2002. - ISBN : 0-521-59925-3 (br.). - ISBN : 0-521-35050-6 (rel.) .- PPN 199092117 Langues : Anglais (eng) Tags : Analyse stochastique Flots (dynamique différentiable) Equations différentielles stochastiques Stochastic analysis Flows (Differentiable dynamical systems) Stochastic differential equations Index. décimale : 519.23 Processus probabilistes - Processus stochastiques - Processus gaussiens Résumé : The main purpose of this book is to give a systematic treatment of the theory of stochastic differential equations and stochastic flow of diffeomorphisms, and through the former to study the properties of stochastic flows. The classical theory was initiated by K. Itô and since then has been much developed. Professor Kunita's approach here is to regard the stochastic differential equation as a dynamical system driven by a random vector field, including thereby Itô's theory as a special case. The book can be used with advanced courses on probability theory or for self-study. The author begins with a discussion of Markov processes, martingales and Brownian motion, followed by a review of Itô's stochastic analysis. The next chapter deals with continuous semimartingales with spatial parameters, in order to study stochastic flow, and a generalisation of Ito's equation. Stochastic flows and their relation with this are generalised and considered in chapter 4. It is shown that solutions of a given stochastic differential equation define stochastic flows of diffeomorphisms. Some applications are given of particular cases. Chapter 5 is devoted to limit theorems involving stochastic flows, and the book ends with a treatment of stochastic partial differential equations through the theory of stochastic flows. Applications to filtering theory are discussed. Note de contenu : Bibliogr. p. 340-344. Index p.345-346 Stochastic Flows and Stochastic Differential Equations [texte imprimé] / Hiroshi Kunita, Auteur . - Cambridge ; New York ; Melbourne (UK ; USA) : Cambridge University Press (CUP), cop. 1990 . - 1 vol. (XIV-346 p.) ; 23 cm. - (Cambridge studies in advanced mathematics; 24) .
ISBN : 978-0-521-59925-2
Autres tirages : 1997, 2002. - ISBN : 0-521-59925-3 (br.). - ISBN : 0-521-35050-6 (rel.) .- PPN 199092117
Langues : Anglais (eng)
Tags : Analyse stochastique Flots (dynamique différentiable) Equations différentielles stochastiques Stochastic analysis Flows (Differentiable dynamical systems) Stochastic differential equations Index. décimale : 519.23 Processus probabilistes - Processus stochastiques - Processus gaussiens Résumé : The main purpose of this book is to give a systematic treatment of the theory of stochastic differential equations and stochastic flow of diffeomorphisms, and through the former to study the properties of stochastic flows. The classical theory was initiated by K. Itô and since then has been much developed. Professor Kunita's approach here is to regard the stochastic differential equation as a dynamical system driven by a random vector field, including thereby Itô's theory as a special case. The book can be used with advanced courses on probability theory or for self-study. The author begins with a discussion of Markov processes, martingales and Brownian motion, followed by a review of Itô's stochastic analysis. The next chapter deals with continuous semimartingales with spatial parameters, in order to study stochastic flow, and a generalisation of Ito's equation. Stochastic flows and their relation with this are generalised and considered in chapter 4. It is shown that solutions of a given stochastic differential equation define stochastic flows of diffeomorphisms. Some applications are given of particular cases. Chapter 5 is devoted to limit theorems involving stochastic flows, and the book ends with a treatment of stochastic partial differential equations through the theory of stochastic flows. Applications to filtering theory are discussed. Note de contenu : Bibliogr. p. 340-344. Index p.345-346 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Nom du donateur OCA-NI-010177 010177 Ouvrages / Books OCA Bib. Nice Mont-Gros NI-Salle de lecture-Ouvrages Sorti jusqu'au 22/11/2021 Correlation theory of stationary and related random functions. Vol. 1, Basic results (cop. 1987)
Titre : Correlation theory of stationary and related random functions. Vol. 1, Basic results Type de document : texte imprimé Editeur : Berlin ; Heidelberg ; Dordrecht ; New York ; London ; Paris ; Wien : Springer Verlag Année de publication : cop. 1987 Collection : Springer series in statistics, ISSN 0172-7397 Importance : XIV-526 p. Présentation : ill. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-96268-9 Note générale : ISBN : 0-387-96268-9 (rel.) (New York). - 3-540-96268-9 (Berlin).
PPN 023947977Langues : Anglais (eng) Tags : Corrélation (statistique) Analyse stochastique Processus stationnaires Processus stochastiques Correlation (Statistics) Stochastic analysis Stationary processes Index. décimale : 519.5 Statistique mathématique Note de contenu : Bibliogr. p. [500]-505. Index Correlation theory of stationary and related random functions. Vol. 1, Basic results [texte imprimé] . - Berlin ; Heidelberg ; Dordrecht ; New York ; London ; Paris ; Wien : Springer Verlag, cop. 1987 . - XIV-526 p. : ill. ; 25 cm. - (Springer series in statistics, ISSN 0172-7397) .
ISBN : 978-0-387-96268-9
ISBN : 0-387-96268-9 (rel.) (New York). - 3-540-96268-9 (Berlin).
PPN 023947977
Langues : Anglais (eng)
Tags : Corrélation (statistique) Analyse stochastique Processus stationnaires Processus stochastiques Correlation (Statistics) Stochastic analysis Stationary processes Index. décimale : 519.5 Statistique mathématique Note de contenu : Bibliogr. p. [500]-505. Index Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Nom du donateur OCA-NI-003223 003223 Ouvrages / Books OCA Bib. Nice Mont-Gros NI-Salle de lecture-Ouvrages Disponible
Titre : Théorie des fonctions aléatoires : applications à divers phénomènes de fluctuation Type de document : texte imprimé Auteurs : André Blanc-Lapierre (1915-2001), Auteur ; Robert Fortet (1912-1998), Auteur ; Joseph Kampe de Fériet (1893-1982), Auteur Editeur : Paris ; Milan ; Barcelone : Masson Année de publication : 1953 Collection : Collection d'ouvrages de mathématiques à l'usage des physiciens Importance : XVI-693 p. Présentation : fig. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : PPN 006836704 Langues : Français (fre) Tags : Probabilités Fonctions (Mathématiques) Analyse stochastique Fluides, Mécanique des Probabilities Functions Stochastic analysis Fluid mechanics Index. décimale : 519.23 Processus probabilistes - Processus stochastiques - Processus gaussiens Note de contenu : Notes bibliogr. en bas de pages, bibliogr. p. [675]-685. Index Théorie des fonctions aléatoires : applications à divers phénomènes de fluctuation [texte imprimé] / André Blanc-Lapierre (1915-2001), Auteur ; Robert Fortet (1912-1998), Auteur ; Joseph Kampe de Fériet (1893-1982), Auteur . - Paris ; Milan ; Barcelone : Masson, 1953 . - XVI-693 p. : fig. ; 25 cm. - (Collection d'ouvrages de mathématiques à l'usage des physiciens) .
ISSN : PPN 006836704
Langues : Français (fre)
Tags : Probabilités Fonctions (Mathématiques) Analyse stochastique Fluides, Mécanique des Probabilities Functions Stochastic analysis Fluid mechanics Index. décimale : 519.23 Processus probabilistes - Processus stochastiques - Processus gaussiens Note de contenu : Notes bibliogr. en bas de pages, bibliogr. p. [675]-685. Index Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Nom du donateur OCA-NI-000534 000534 Ouvrages / Books OCA Bib. Nice Mont-Gros NI-Salle de lecture-Ouvrages Disponible
