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6 résultat(s) recherche sur le tag 'Équations différentielles stochastiques' 
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Titre : Random differential equations in science and engineering Type de document : texte imprimé Auteurs : Tsu T. Soong, Auteur Editeur : London ; New York ; Orlando ; San Diego : Academic Press Année de publication : 1973 Collection : Mathematics in science and engineering num. 103 Importance : xiii, 327 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-12-654850-1 Note générale : ISBN : 0-12-654850-1 . - PPN 01556813X Langues : Anglais (eng) Tags : Equations différentielles stochastiques Stochastic differential equations Index. décimale : 519.23 Processus probabilistes - Processus stochastiques - Processus gaussiens Note de contenu : Includes bibliographical references. Random differential equations in science and engineering [texte imprimé] / Tsu T. Soong, Auteur . - London ; New York ; Orlando ; San Diego : Academic Press, 1973 . - xiii, 327 p. : ill. ; 24 cm. - (Mathematics in science and engineering; 103) .
ISBN : 978-0-12-654850-1
ISBN : 0-12-654850-1 . - PPN 01556813X
Langues : Anglais (eng)
Tags : Equations différentielles stochastiques Stochastic differential equations Index. décimale : 519.23 Processus probabilistes - Processus stochastiques - Processus gaussiens Note de contenu : Includes bibliographical references. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Nom du donateur OCA-NI-001662 001662 Ouvrages / Books OCA Bib. Nice Mont-Gros NI-Salle de lecture-Ouvrages Disponible
Titre : Stochastic differential equations Type de document : texte imprimé Auteurs : I. I. Gihman, Auteur ; Anatolii Vladimirovich Skorohod (1930-....), Auteur Editeur : Berlin ; Heidelberg ; Dordrecht ; New York ; London ; Paris ; Wien : Springer Verlag Collection : Ergebnisse der Mathematik und Ihrer Grenzgebiete num. 72 Importance : 354 p Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-05946-2 Note générale : Trad. de Stokhasticheskie differentsialnie uravneniya . - ISBN : 0-387-05946-6 (New York). - PPN 004771338 Langues : Anglais (eng) Tags : Equations différentielles Ordres stochastiques Equations différentielles stochastiques Stochastic differential equations Index. décimale : 519.23 Processus probabilistes - Processus stochastiques - Processus gaussiens Note de contenu : Bibliogr. : p. 348-349. Index Stochastic differential equations [texte imprimé] / I. I. Gihman, Auteur ; Anatolii Vladimirovich Skorohod (1930-....), Auteur . - Berlin ; Heidelberg ; Dordrecht ; New York ; London ; Paris ; Wien : Springer Verlag, [s.d.] . - 354 p ; 23 cm. - (Ergebnisse der Mathematik und Ihrer Grenzgebiete; 72) .
ISBN : 978-3-540-05946-2
Trad. de Stokhasticheskie differentsialnie uravneniya . - ISBN : 0-387-05946-6 (New York). - PPN 004771338
Langues : Anglais (eng)
Tags : Equations différentielles Ordres stochastiques Equations différentielles stochastiques Stochastic differential equations Index. décimale : 519.23 Processus probabilistes - Processus stochastiques - Processus gaussiens Note de contenu : Bibliogr. : p. 348-349. Index Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Nom du donateur OCA-NI-001647 001647 Ouvrages / Books OCA Bib. Nice Mont-Gros NI-Salle de lecture-Ouvrages Disponible
Titre : Stochastic Flows and Stochastic Differential Equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Hiroshi Kunita, Auteur Editeur : Cambridge ; New York ; Melbourne [UK ; USA] : Cambridge University Press (CUP) Année de publication : cop. 1990 Collection : Cambridge studies in advanced mathematics num. 24 Importance : 1 vol. (XIV-346 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-59925-2 Note générale : Autres tirages : 1997, 2002. - ISBN : 0-521-59925-3 (br.). - ISBN : 0-521-35050-6 (rel.) .- PPN 199092117 Langues : Anglais (eng) Tags : Analyse stochastique Flots (dynamique différentiable) Equations différentielles stochastiques Stochastic analysis Flows (Differentiable dynamical systems) Stochastic differential equations Index. décimale : 519.23 Processus probabilistes - Processus stochastiques - Processus gaussiens Résumé : The main purpose of this book is to give a systematic treatment of the theory of stochastic differential equations and stochastic flow of diffeomorphisms, and through the former to study the properties of stochastic flows. The classical theory was initiated by K. Itô and since then has been much developed. Professor Kunita's approach here is to regard the stochastic differential equation as a dynamical system driven by a random vector field, including thereby Itô's theory as a special case. The book can be used with advanced courses on probability theory or for self-study. The author begins with a discussion of Markov processes, martingales and Brownian motion, followed by a review of Itô's stochastic analysis. The next chapter deals with continuous semimartingales with spatial parameters, in order to study stochastic flow, and a generalisation of Ito's equation. Stochastic flows and their relation with this are generalised and considered in chapter 4. It is shown that solutions of a given stochastic differential equation define stochastic flows of diffeomorphisms. Some applications are given of particular cases. Chapter 5 is devoted to limit theorems involving stochastic flows, and the book ends with a treatment of stochastic partial differential equations through the theory of stochastic flows. Applications to filtering theory are discussed. Note de contenu : Bibliogr. p. 340-344. Index p.345-346 Stochastic Flows and Stochastic Differential Equations [texte imprimé] / Hiroshi Kunita, Auteur . - Cambridge ; New York ; Melbourne (UK ; USA) : Cambridge University Press (CUP), cop. 1990 . - 1 vol. (XIV-346 p.) ; 23 cm. - (Cambridge studies in advanced mathematics; 24) .
ISBN : 978-0-521-59925-2
Autres tirages : 1997, 2002. - ISBN : 0-521-59925-3 (br.). - ISBN : 0-521-35050-6 (rel.) .- PPN 199092117
Langues : Anglais (eng)
Tags : Analyse stochastique Flots (dynamique différentiable) Equations différentielles stochastiques Stochastic analysis Flows (Differentiable dynamical systems) Stochastic differential equations Index. décimale : 519.23 Processus probabilistes - Processus stochastiques - Processus gaussiens Résumé : The main purpose of this book is to give a systematic treatment of the theory of stochastic differential equations and stochastic flow of diffeomorphisms, and through the former to study the properties of stochastic flows. The classical theory was initiated by K. Itô and since then has been much developed. Professor Kunita's approach here is to regard the stochastic differential equation as a dynamical system driven by a random vector field, including thereby Itô's theory as a special case. The book can be used with advanced courses on probability theory or for self-study. The author begins with a discussion of Markov processes, martingales and Brownian motion, followed by a review of Itô's stochastic analysis. The next chapter deals with continuous semimartingales with spatial parameters, in order to study stochastic flow, and a generalisation of Ito's equation. Stochastic flows and their relation with this are generalised and considered in chapter 4. It is shown that solutions of a given stochastic differential equation define stochastic flows of diffeomorphisms. Some applications are given of particular cases. Chapter 5 is devoted to limit theorems involving stochastic flows, and the book ends with a treatment of stochastic partial differential equations through the theory of stochastic flows. Applications to filtering theory are discussed. Note de contenu : Bibliogr. p. 340-344. Index p.345-346 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Nom du donateur OCA-NI-010177 010177 Ouvrages / Books OCA Bib. Nice Mont-Gros NI-Salle de lecture-Ouvrages Sorti jusqu'au 22/11/2021
Titre : Theory and applications of stochastic differential equations Type de document : texte imprimé Auteurs : Zeev Schuss (1937-....), Auteur Editeur : Hoboken, NJ ; New York ; London ; Sydney ; Chichester : John Wiley Année de publication : 1980 Collection : Wiley series in probability and mathematical statistics, ISSN 0277-2728 Importance : xiii-321 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-04394-2 Note générale : ISBN : 0-471-04394-X Langues : Anglais (eng) Tags : Equations différentielles stochastiques Stochastic differential equations Index. décimale : 519.23 Processus probabilistes - Processus stochastiques - Processus gaussiens Note de contenu : Bibliogr.: p. 315-318. Index Theory and applications of stochastic differential equations [texte imprimé] / Zeev Schuss (1937-....), Auteur . - Hoboken, NJ ; New York ; London ; Sydney ; Chichester : John Wiley, 1980 . - xiii-321 p. : ill. ; 24 cm. - (Wiley series in probability and mathematical statistics, ISSN 0277-2728) .
ISBN : 978-0-471-04394-2
ISBN : 0-471-04394-X
Langues : Anglais (eng)
Tags : Equations différentielles stochastiques Stochastic differential equations Index. décimale : 519.23 Processus probabilistes - Processus stochastiques - Processus gaussiens Note de contenu : Bibliogr.: p. 315-318. Index Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Nom du donateur OCA-SA-G000051 M II-25 Ouvrages / Books OCA Bib. Géoazur Sophia-Antipolis SA-Salle-A214 Disponible
Titre : Stochastic differential equations : an introduction with applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Bernt Karsten Oksendal, Auteur Mention d'édition : Third edition Editeur : Berlin ; Heidelberg ; Dordrecht ; New York ; London ; Paris ; Wien : Springer Verlag Année de publication : c1992 Collection : Universitext Importance : XIII-224 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-53335-1 Note générale : ISBN : 3-540-53335-4.- PPN 003503577 Langues : Anglais (eng) Tags : Équations différentielles stochastiques Stochastic differential equations Index. décimale : 519.2 Probabilités Note de contenu : Bibliogr. p. 208-214. Index Stochastic differential equations : an introduction with applications [texte imprimé] / Bernt Karsten Oksendal, Auteur . - Third edition . - Berlin ; Heidelberg ; Dordrecht ; New York ; London ; Paris ; Wien : Springer Verlag, c1992 . - XIII-224 p. ; 24 cm. - (Universitext) .
ISBN : 978-3-540-53335-1
ISBN : 3-540-53335-4.- PPN 003503577
Langues : Anglais (eng)
Tags : Équations différentielles stochastiques Stochastic differential equations Index. décimale : 519.2 Probabilités Note de contenu : Bibliogr. p. 208-214. Index Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Nom du donateur OCA-NI-008348 008348 Ouvrages / Books OCA Bib. Nice Mont-Gros NI-Salle de lecture-Ouvrages Sorti jusqu'au 28/12/2021
